Abstract:

Ce papier vise à établir une analyse comparative des techniques de prévision de difficultés des systèmes financiers: l’analyse discriminante, la régression logistique et les réseaux de neurones sur un panel de 62 pays émergents et à partir de 17 variables  macroéconomiques, financières et institutionnelles et durant la période 2000-06. Notre résultat principal est la complémentarité entre les trois  techniques utilisées avec une légère performance de la technique des réseaux de neurones en terme de taux de bon classement.

This paper aims to establish a methodological comparison of financial system health prediction techniques such as discriminant analysis, logistic regression and neuronal networks. Our panel is composed of 62 development countries and use 17 macroeconomic, financial and institutional variables between 2000 and 2006. Our main result is the complementarities between these three techniques with a higher   performance of neuronal networks techniques in term of prediction performance.